PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJI с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJI с XLV

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или XLV.

Корреляция

Корреляция между ^DJI и XLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJI:

0.42

XLV:

-0.40

Коэф-т Сортино

^DJI:

0.68

XLV:

-0.44

Коэф-т Омега

^DJI:

1.09

XLV:

0.94

Коэф-т Кальмара

^DJI:

0.41

XLV:

-0.37

Коэф-т Мартина

^DJI:

1.39

XLV:

-0.91

Индекс Язвы

^DJI:

4.79%

XLV:

6.90%

Дневная вол-ть

^DJI:

17.23%

XLV:

15.75%

Макс. просадка

^DJI:

-53.78%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

^DJI:

-5.19%

XLV:

-13.29%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции ^DJI превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 8.88% против 7.79% соответственно.

^DJI

С начала года

0.31%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

-1.37%

1 год

7.21%

3 года

10.93%

5 лет

11.76%

10 лет

8.88%

XLV

С начала года

-1.71%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-3.81%

1 год

-6.25%

3 года

2.89%

5 лет

7.95%

10 лет

7.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Industrial Average

Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJI и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJI c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и XLV

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и XLV

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 4.29%, в то время как у Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...