Сравнение ^DJI с XLV

С начала года, ^DJI показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 1.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^DJI имеют среднегодовую доходность 8.46%, а акции XLV немного впереди с 8.51%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Dow Jones Industrial Average (^DJI) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.